Negociação de opções sistemáticas

Negociação de opções sistemáticas
Com tantas variáveis ​​para considerar a seleção da estratégia pode ser muito esmagadora. À medida que você tiver mais experiência, ele se tornará muito mais fácil porque você desenvolverá as regras básicas, o que o ajudará a filtrar suas escolhas. Ao longo do tempo, você perceberá que você é melhor em alguns que outros e provavelmente achar que você é e o hellip;
Deixe seus vencedores correrem.
31 de outubro de 2017.
A maioria das pessoas que entram em negociação muitas vezes escutam a citação # 8220; você pode ir com ganhos e # 8221; mas os melhores comerciantes entendem o princípio central de maximizar sua relação de recompensa (ou seja, seu vencedor médio em relação ao seu perdedor médio). Sentindo-se apertado e deixando os vencedores correrem é o que leva os seus resultados da média ao excelente. A & hellip;

Negociação de opções sistemáticas.
Sergey Izraylevich, Vadim Tsudikman.
Este título não está mais disponível.
Descrição.
Os comerciantes de opções sofisticados precisam de abordagens sistemáticas e confiáveis ​​para identificar as melhores combinações de opções, ativos subjacentes e estratégias. Este livro disponibiliza essas abordagens pela primeira vez. Os principais comerciantes e pesquisadores Sergey Izraylevich e Vadim Tsudikman tratam o mercado de opções como um todo: um conjunto ilimitado de variantes de negociação compostas por todas as combinações de opções que podem ser construídas em qualquer momento específico (usando todas as estratégias possíveis e ativos subjacentes). Eles introduzem um sistema que permite uma análise minuciosa e comparação de muitas combinações de opções em termos de rentabilidade esperada e risco potencial. Pela primeira vez, eles formalizam e classificam mais de uma dúzia de critérios destinados a selecionar alternativas de negociação preferíveis de uma grande quantidade de oportunidades potenciais e mostram como aplicar múltiplos critérios de avaliação simultaneamente para selecionar os melhores negócios possíveis. Ao aplicar esses princípios de forma consistente, os comerciantes podem identificar sistematicamente distorções de preços sutis usando parâmetros estatísticos comprovados. Eles podem ganhar uma vantagem clara e consistente em relação aos comerciantes concorrentes, transformando a negociação de opções em um processo contínuo de geração de lucros com parâmetros de risco e lucratividade muito controláveis.
Índice.
PARTE I Critérios como base de uma abordagem sistemática.
Capítulo 1 Apresentação geral e revisão das propriedades dos critérios 3.
1.1 A Ferramenta Principal para Resolver o Problema de Seleção 3.
1.2 Definição formal 4.
1.3 Filosofia da Criação de Critérios 5.
1.4 Missão Cumprida pelos Critérios 6.
1.5 Previsão como um elemento-chave do Critério 8.
1.6 Classificação dos Critérios 9.
1.6.1 Critérios universais 9.
1.6.2 Critérios específicos (não-universais) 11.
Capítulo 2 Análise dos principais critérios 13.
2.1 Critérios com base na distribuição lognormal 13.
2.1.1 Descrição da distribuição lognormal 13.
2.1.2 Lucro esperado nas bases da distribuição lognormal 15.
2.1.3 Probabilidade de lucro na base da distribuição lognormal 20.
2.2 Critérios com base na Distribuição Empírica 22.
2.2.1 Descrição da Distribuição Empírica 22.
2.2.2 Lucro esperado com base na distribuição empírica 25.
2.2.3 Probabilidade de lucro na base da distribuição empírica 28.
2.2.4 Algoritmo de Cálculo Simplificado 28.
2.2.5 Modificações da Distribuição Empírica 31.
2.3 Critérios Baseados na Razão do Lucro Esperado para a Perda 34.
2.3.1 Método básico de cálculo de conceitos e critérios 34.
2.3.2 Exemplo de Cálculo de Critérios 36.
2.4 Critérios com base na distribuição de especialistas 38.
2.4.1 Conceito básico e método de cálculo de critérios 38.
2.4.2 Conjunto de distribuições padrão 39.
2.4.3 Combinando Distribuições Padrão Separadas em uma Função de Densidade de Probabilidade Unificada 45.
2.4.4 Cálculo dos critérios na base da função de densidade de probabilidade unificada 47.
2.4.5 Construção e Avaliação de Estratégias Complexas Baseadas na Função de Densidade de Probabilidade Unificada 48.
2.5 Critérios específicos (não-universais) 50.
2.5.1 intervalo de equilíbrio 50.
2.5.2 Rácio IV / HV 53.
2.5.3 Critério de Frequência Relativa 57.
2.5.4 A Relação do Valor de Tempo Normalizado ao Coeficiente de Distribuição Absoluta de Mudanças de Preços 58.
Capítulo 3 Avaliação da Eficácia dos Critérios 63.
3.1 Introdução 63.
3.2 Métodos de Avaliação de Efeitos de Critérios 64.
3.2.1 Correlação entre um critério e lucro como o principal indicador de eficácia 64.
3.2.2 Transformação do Indicador de Eficácia dos Critérios 68.
3.2.3 A Dinâmica dos Indicadores de Eficácia Transformada 69.
3.2.4. Seleção do período de média 72.
3.3 Peculiaridades da avaliação da eficácia dos critérios 75.
3.3.1 Número de Combinações Usadas na Análise 75.
3.3.2 Expressando lucro 77.
3.3.3 Expressando Indicadores de Eficiência 80.
3.4 Análise dos Indicadores de Efetividade dos Critérios 84.
3.4.1 Correlação entre critério e valores de lucro 85.
3.4.2 Correlação entre um critério e índices de lucro 86.
3.4.3 Correlação entre os Razões Sharpe de Critério e Lucro 88.
3.4.4 Taxa de Áreas 91.
3.4.5 Outros indicadores de eficácia 96.
PARTE II As principais áreas de critério de aplicação.
Capítulo 4 Seleção de combinações de opções 105.
4.1 Introdução 105.
4.2 Análise da Eficácia dos Critérios na Seleção de Combinações de Opção 106.
4.3 Fatores que afetam seleção de combinações de opções 110.
4.3.1 Valores absolutos do Critério 110.
4.3.2 Estratégia e ativos subjacentes 112.
4.3.3 Análise Simultânea de Fatores que Afectam a Seleção de Combinações 113.
4.4 Multistrategia, Avaliação a Longo Prazo da Efetividade dos Critérios 115.
Capítulo 5 Seleção de Estratégias de Opção 121.
5.1 Introdução 121.
5.2 Avaliação da eficácia do critério por análise de classificação 123.
5.2.1 Métodos de Análise do Ranking 123.
5.2.2 Análise dos resultados da classificação 131.
5.2.3 Análise de Ranking Generalizada e Introdução do Parâmetro de Limite 139.
5.2.4 Resultados da Análise de Ranking Generalizado 140.
5.2.5 Valores Máximos Obtidos do Coeficiente de Efeito de Critério 142.
5.3 Métodos tradicionais de avaliação da eficácia do critério 145.
5.4 Abordagem Sintética da Análise de Efeitos Critérios 150.
5.5 O modelo para otimizar o parâmetro de limite 155.
Capítulo 6 Seleção de ativos subjacentes 161.
6.1 Introdução 161.
6.2 Análise da Eficácia dos Critérios na Seleção de Ativos Subjacentes 162.
6.3 Multistrategia, Avaliação a Longo Prazo da Eficácia dos Critérios 166.
6.4 O modelo de otimização para o número de ativos subjacentes 168.
6.4.1 Indicadores de utilidade 169.
6.4.2 Funções de Utilitário 171.
6.4.3 Convolução de Funções de Utilidade e Derivação.
Optima para diferentes estratégias e critérios 173.
PARTE III Análise multicriterio.
Capítulo 7 Conceitos Básicos de Seleção Multicritorial conforme Aplicado às Opções 181.
7.1 Introdução 181.
7.2 O Pareto Set 183.
7.2.1 O Algoritmo da Formação do Conjunto Pareto 183.
7.2.2 Ampliando o Conjunto de Pareto e a Noção de "Camada" 186.
7.3 Convolução 190.
7.4 Análise Comparativa da Eficácia da Seleção Multicritorial e Monocriterion 191.
7.5 Análise Comparativa de Dois Métodos Seletivos Multicriterios: Pareto Versus Convolution 197.
Capítulo 8 O impacto da correlação dos critérios em Multicriteria.
8.1 Introdução 205.
8.2 Avaliação da interação de critérios 206.
8.3 Critério de correlação e rentabilidade da seleção de Pareto 208.
8.4 Critério de correlação e rentabilidade da seleção usando o método de convolução 212.
Apêndice Noções Básicas 223.
Destaque técnicas avançadas de negociação de opções para investidores sérios, comerciantes, gestores de fundos de hedge e Quants de Wall Street.
Ajuda os investidores sofisticados avaliar completamente a rentabilidade potencial das combinações de opções, criar e testar critérios e identificar trocas ideais. Saiba como identificar sistematicamente distorções de preços sutis usando parâmetros estatísticos comprovados. Ajuda os comerciantes a se adaptar rapidamente a ambientes em mudança e a manter uma clara vantagem estatística em relação aos concorrentes.
Sergey Izraylevich, Ph. D., presidente do conselho da High Technology Invest Inc., começou sua carreira como palestrante na Universidade Hebraica de Jerusalém e Tel-Hay Academic College. Ele recebeu numerosos prêmios pela excelência acadêmica, incluindo o prêmio de Golda Meir e o prêmio de distinção Max Shlomiok de distinção. A Sergey trocou opções há mais de 10 anos e se engaja na criação de sistemas automatizados para negociação algorítmica de opções. Ele é o autor de numerosos artigos publicados em revistas científicas altamente avaliadas, revisadas por pares. Sergey é colunista da revista Futures.
Vadim Tsudikman, presidente da High Technology Invest Inc., é consultor financeiro e consultor de investimentos especializado em avaliação de derivativos, hedge e alocação de capital em ambientes de mercado extremos. Com 12 anos de experiência comercial em opções, desenvolve sistemas comerciais complexos baseados em análises multicriterias e algoritmos de otimização genética. Em co-autoria com Sergey Izraylevich, a Vadim contribui com artigos para a revista Futures sobre questões de ponta relacionadas ao preço de opções, volatilidade e gerenciamento de riscos.

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Avaliando, Analisando e Lucrando de Oportunidades de Opção Mispriced.
por Sergey Izraylevich Ph. D., Vadim Tsudikman.
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Pearson Education, agosto de 2018 Imprint: FT Press ISBN: 9780131388338 Idioma: English Opções de download: EPUB 2 (Adobe DRM)
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Negociação de opções sistemáticas.
Negociação de opções sistemáticas: avaliar, analisar e lucrar com oportunidades de opções equivocadas.
Se você possui um computador pessoal bastante poderoso com acesso a um fluxo de dados de mercado, este livro deve aprimorar sua experiência comercial sem muito esforço. Embora os autores alertem em sua introdução de que o leitor deve ter familiaridade com a teoria da probabilidade e as estatísticas para "aprofundar profundamente as provas e os argumentos", & rdquo; Na maior parte, a matemática é explicada de forma clara e está vinculada diretamente a cálculos e gráficos de exemplo.
Os autores contribuíram vários artigos sobre os tópicos do seu livro para a revista Futures. Estes fornecem uma introdução adicional ao método sistemático primário descrito mais completamente no livro & ndash; o conceito de análise multi-critérios, ou MCA. A base para a abordagem sistemática é mostrada como uma execução consecutiva de vários procedimentos & ndash; avaliação, análise comparativa e seleção de combinações de opções. O objetivo geral das estratégias e análises é a melhoria dos lucros especulativos da negociação de opções.
Os quatro primeiros capítulos do livro lidam com as definições e vários aspectos dos critérios. Um critério é definido como & ldquo; qualquer indicador numérico adequado para avaliação e comparação de opções individuais e suas combinações. & Rdquo; Os critérios são & ldquo; combinações únicas de algoritmos computacionais e funções matemáticas & rdquo; e são os principais instrumentos de avaliação.
Na eficácia dos critérios de teste, a correlação entre os valores dos critérios e o lucro realizado mostra que o valor do coeficiente de correlação geralmente é pequeno e variável, mesmo quando o valor preditivo do critério é conhecido antecipadamente. Em resposta, os autores utilizam uma transformação em data & ndash; combinações de dois e quatro dias de dados & ndash; mude a influência de fatores externos e demonstre a forte correlação subjacente entre critérios e lucro.
Várias conclusões após os testes de eficácia são interessantes: (1) Alguns critérios são efetivos independentemente das estratégias que eles são usados ​​para & ndash; por exemplo, lucro esperado e probabilidade de lucro; (2) Certos critérios podem ser altamente efetivos quando aplicados em algumas estratégias, mas são ineficazes para outros; por exemplo, lucro esperado com base na distribuição empírica e (3) Alguns critérios podem mostrar a maior eficácia ao selecionar combinações para uma determinada estratégia, mas se tornar o pior quando aplicado à estratégia oposta.
Capítulos posteriores estão preocupados com a seleção de estratégias de opções e ativos subjacentes. Estratégias comparadas por pares em uma técnica de seleção de exemplo incluem long straddle & amp; curto estrondo, long straddle & amp; propagação de calendário longo, straddle curto e amp; spread de calendário curto e propagação de calendário longo e amp; Calendário curto espalhado.
Outros capítulos cobrem conceitos básicos de seleção multicritério aplicados às opções e o impacto da correlação de critérios na seleção multicritério. O conjunto de Pareto é um método eficaz para selecionar combinações de opções. Um conjunto de Pareto é definido como o conjunto de alternativas que não excedem, nem se dominam, mas, ao mesmo tempo, dominam o resto das alternativas. O livro sugere uma alternativa ainda mais efetiva em que as camadas de Pareto são computadas, permitindo a expansão do número de unidades de investimento em um portfólio diversificado.
Em conclusão, uma grande quantidade de informações e conceitos são embalados nas quase 300 páginas do livro. Para permitir que as informações contidas aqui e nos artigos correspondentes escritos pelos autores tenham o valor máximo, o computador de um comerciante deve ser programado com os vários algoritmos e procedimentos para análise de dados, selecionando as melhores combinações de ativos e, finalmente, auxiliando na formação de um portfólio ideal.
O valor do livro para qualquer usuário seria significativamente aprimorado por downloads de programas de computador disponíveis. Os programas ajudariam na compreensão das porções analíticas do texto, além de permitir aos leitores experimentar separadamente os procedimentos sobre os dados atuais do mercado. Quando os autores concluem, esperando que uma aplicação consistente das idéias e princípios descritos no livro possa ajudá-lo a construir um sistema de comércio universal equilibrado, pode-se dizer: "E sobre um pouco de ajuda aqui?"

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